スコアリングモデル ~ 続編

以前のでエントリーで言及した、ヘンテコモデルの良い例がwebに出ていたので載せておきましょう。ちなみに誤解のないように書いておくと、方法論(methodology)としては面白いし、もしかしたらマーケティング等他の分野では有効かもしれません。但し、金融ではどうしたって使えないモデルかと。著者がa particular strength of the methodologyとして強調していた部分がそれを端的に表してます:

This is of particular utility in cases where the modeler has a theoretical or intuitive idea of the nature of the explanatory variables, but a weak understanding of the functional relationship between the explanatory and the dependent variables.

少なくとも被説明変数(credit score)と説明変数(financials, etc)との1次関係ぐらいわかっていないと金融では使えないですよね。それは自然科学の分野でも同じでしょう。直感的な因果関係を明示的に保持した上で、高次のtermについての情報を提供したり、より突っ込んだ議論(risk management等)の土台とすることが出来るのがモデルの強みであるわけですから。